Tahir vem de uma família anglo-afegã cujas origens ancestrais estão em Paghman, não muito longe de Cabul. Sua avó paterna era escocesa, sua mãe da etnia indiana farsi, e seu pai foi o professor e escritor sufi afegão Idries Shah. Sua irmã mais velha é a documentarista Saira Shah. Ele também tem uma irmã gêmea, a escritora Safia Nafisa Shah.
Tahir nasceu e cresceu no Reino Unido. Seu pai acreditava firmemente que o aprendizado se dava durante toda a vida, o que influenciou sua produção literária. Tahir Shah estudou na escola Bryanston School, em Dorset, na Inglaterra, e em universidades em Londres, Nairóbi e San Diego. Em 2003, cansado de viver num apartamento em Londres, mudou-se para o Marrocos com sua esposa Rachana e seus dois filhos pequenos, Ariane e Timur, onde compraram uma mansão caindo aos pedaços em Casablanca, no meio de uma enorme favela. A obra "A Casa do Califa" (2006) conta os altos e baixos da integração em sua nova vida.
Tahir Shah é autor de quinze livros, muitos dos quais crônicas de várias viagens pela África, Ásia e Américas. Para ele, não há nada tão importante quanto decifrar as camadas mais interiores das terras por onde viaja. Desprezando a trilha batida dos roteiros turísticos, ele evita locais conhecidos, preferindo ficar numa rua movimentada ou num café pé-sujo e observar a vida passar. Insistindo que todos podem ser exploradores, diz que o assombro pode estar em qualquer lugar – é só uma questão de ver o mundo com outros olhos.